金融投资学

湖南大学 2023 春季课程. 所有课程资料均会发布于此. 本课程讨论机器学习方法在金融经验研究中的应用.

2024 年补充内容

Classification

• 幻灯片 PDF
• Logistic Model: 信用卡数据 notes
• 股票市场涨跌预测 notes

LASSO and Ridge

• Hitters notes

SVM

• 幻灯片 PDF

参考书

[1] An Introduction to Statistical Learning, by Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. 豆瓣页面.

• 英文第二版 PDF, 书籍官网链接 (境外网站, 可能需要科学上网)
• 第一版中文翻译 PDF, 课程视频 bilibili 链接
• 统计计算: 每个章节的末尾, 均有对应的 R 语言实操环节 (R Lab). 如果你写 python, 可以参考这个 github 项目. 我们课上只讲 R, 但你可以用任何你喜欢和擅长的工具来完成课程作业.

[2] R for Statistical Learning, 在线书籍.

[3] Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science, by John Hull.

• 英文第二版 PDF

课堂资料

一、4月14: 统计学习简介 (ISLR Ch2)

• 课程说明 slides, source;
• 监督学习与非监督学习 slides, source;
• 监督学习简介, bias-variance tradeoff slides, source.

二、4月21: 线性模型 (ISLR Ch3)

• 一元回归 slides, source; 最小二乘动图;
• 多元回归 PDF, source

三、4月28: 模型选择, R 语言入门 (ISLR Ch6)

• 模型选择简介, 常见筛选准则 PDF, source
• R 语言简介 notes, source

四、5月5: 交叉验证, 自助法 (ISLR Ch5, Ch6)

• 采访 Brad Efron video
• R 语言简介: 线性回归 notes source
• 交叉验证 (Cross-validation) slides, source
• 统计学实验: 自助法 notes, source
• 统计学实验: 使用 boot 包进行自助法估计 notes, source

五、5月12: 收缩估计和数据降维 (ISLR Ch6)

• 统计学实验: James-Stein 统计量 notes, source
• Lasso, Ridge Regression slides, source
• 数据降维 (Dimension Reduction) slides, source
• 统计学实验: Lasso 和 Ridge Regression notes, source

六、5月19: 树方法 (ISLR Ch8)

• 采访 Jerome Friedman video
• Intro to trees slides, source
• Bootstrap Aggregation (Bagging) and Random Forests slides, source
• Boosting slides, source
• 统计学实验: 决策树 notes, source, video
• 统计学实验: 随机森林 notes source video
• R 语言教程 (Fun with R): notes source

七、5月26: 深度学习简介

注: 深度学习部分系教材第二版补充内容 PDF. 它属于机器学习的前沿领域, 目前发展仍十分迅速, 其中循环神经网络 (RNN, Recurrent Neural Network) 和长短期记忆 (LSTM) 可用于金融时间序列预测问题.

• 深度学习简介 幻灯片 PDF
• 科普文: 交叉熵和 KL 散度
• 神经网络简介 by 3blue1brown 视频

八、6月2: 小组报告论文

作业

作业1: 作业说明, HW1 在线提交地址

作业2: 作业说明, HW2 在线提交地址

作业3: 作业说明, HW3 在线提交地址

• 作业 3 Q&A